Cách dùng đường Trung bình động Moving Average

Trong phân tích kỹ thuật, có một chỉ báo rất đơn giản với tên gọi là đường trung bình động MA, mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nó. Đây là một trong những chỉ báo quan trọng nhất và không thể thiếu trên biểu đồ của các nhà giao dịch, bởi nó thể hiện rõ từng biến động nhỏ của giá cả.

Tuy nhiên, chỉ báo này đơn giản là vậy, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nó, dẫn đến những sai lầm trong việc vào lệnh và đôi khi cháy luôn tài khoản. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các nhà giao dịch khái niệm về đường trung bình động MA, và cách sử dụng nó cho hiệu quả, hãy cùng thitruonghomnay.net theo dõi nhé.

Đường đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động – MA là từ viết tắt tiếng anh của Moving Average. Hiểu đơn giản thì MA chính là đường trung bình của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nào đó.

Đường MA là một trong những chỉ báo kỹ thuật được các nhà đầu tư ưa chuộng trong giao dịch ngoại hối. Vì thông qua chỉ báo này, các nhà đầu tư có thể biết được giá đang theo xu hướng tăng, giảm hay đang đi ngang. Từ đó có thể đưa ra quyết định vào lệnh, đóng lệnh hợp lý hơn.

Đặc điểm của đường trung bình động

• Đường trung bình động thể hiện cho xu hướng tăng của thị trường khi phần lớn giá nằm trên nó, và ngược lại.
• Đường đường trung bình MA lớn (MA100, MA200) sẽ mượt hơn, ít cắt nhau, một khi cắt thì khả năng đảo chiều xu hướng cao.
• Đường trung bình MA nhỏ (MA10, MA20) thì bám sát đường giá hơn, dễ cắt nhau hơn.
• Đường trung bình MA cũng là cản nên mang đầy đủ các tính chất của hỗ trợ, kháng cự.

Phân biệt các loại đường trung bình động

Đường MA được chia làm ba loại chính là SMA – đường trung bình đơn giản; EMA – đường trung bình hàm số mũ và WMA – đường trung bình có trọng số.

SMA – Đường trung bình đơn giản

• Đường SMA là viết tắt của Simple Moving Average, có nghĩa là đường trung bình động đơn giản.
• Công thức tính SMA là: SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của N giá đóng cửa gần nhất.

Khi sử dụng SMA trong thực tế, nhà giao dịch không cần phải mất thời gian tính toán theo công thức trên, mà máy tính sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ.

EMA – Đường trung bình hàm số mũ

• Đường EMA là viết tắt của Exponential Moving Average, có nghĩa là “Trung bình động hàm số mũ”.
• Công thức tính EMA: EMA = P(today)*K + EMA(yesterday)*(1-K) trong đó K = 2/(N+1)

Từ công thức trên, có thể thấy công thức tính của EMA phức tạp hơn SMA khá nhiều, tuy nhiên, trong thực tế, máy tính cũng sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ mỗi khi nhà giao dịch thêm chỉ báo này vào.

WMA – Đường trung bình có trọng số

• Đường WMA là viết tắt của Weighted Moving Average hay còn gọi là đường trung bình trượt có trọng số.
• Công thức tính WMA: WMA = [(G1 x n + G2 x (n-1) +…+Gn)/ {(n x (n+1)}/2}]
• Đây là chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định tín hiệu trong thời gian gần đây và không bị nhiễu bởi dữ liệu trong quá khí. Do vậy WMA có thể khắc phục được những nhược điểm của EMA và SMA.

So sánh đường SMA; đường EMA và đường WMA

Đường SMA:

• Ưu điểm: Hiển thị một đồ thị mượt hơn, có thể loại trừ tốt các dấu hiệu giả.
• Nhược điểm: Biến đổi chậm, điều này có thể mang đến các báo hiệu mua hoặc bán trễ.

Đường EMA:

• Ưu điểm: Biến động nhanh, đi sát đường giá hơn, bám sát với xu hướng giá trong ngắn hạn
• Nhược điểm: Dễ đưa ra các dấu hiệu giả hơn và đưa ra các báo hiệu sai lầm, đặt biệt trên các khung thời gian nhỏ.

Đường WMA:

• Ưu điểm của WMA : Có khả năng biểu đạt quá trình biến động giá trong khoảng thời gian mới nhất.
• Nhược điểm: Đường trung bình động WMA khá hoàn hảo, hầu như không có nhược điểm.

Trên thực tế, những đường trung bình có chu kỳ nhỏ và trên các khung thời gian nhỏ sẽ phản ánh được các khác biệt nêu trên rõ ràng hơn. Nếu nhà đầu tư sử dụng các đường trung bình với chu kỳ lớn (từ 50 trở lên), việc sử dụng SMA hay EMA để xác định xu hướng cũng không quá khác biệt.

Ý nghĩa của đường trung bình động trong phân tích

Đường trung bình động MA là một đại lượng quan trọng trong lĩnh vực xác suất thống kê, nó là mức tiêu chuẩn để các nhà phân tích, thống kê dựa vào đó để dự báo sự thay đổi giá trị của mẫu dữ liệu trong tương lai.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai thông qua việc so sánh các giai đoạn với nhau. Quý 1, cổ phiếu ABC đã có đợt tăng mạnh, quý 2 bắt đầu giảm với lực giảm nhẹ, và bắt đầu dự đoán giá cổ phiếu ABC cho quý 3. Lúc này, thay vì xem xét mọi giá trị ở hai quỹ thì các nhà phân tích sử dụng đường trung bình MA bằng cách tìm ra giá cổ phiếu trung bình của quý 1 rồi so sánh với giá cổ phiếu trung bình của quý 2, từ đó dự đoán xu hướng cho quý 3.

Giá trị trung bình động của một giai đoạn chính là kỳ vọng của nhà đầu tư trong giai đoạn đó. Giá cổ phiếu trung bình của quý 1 cao hơn so với quý 2 chứng tỏ kỳ vọng của nhà đầu tư về cổ phiếu ở quý 1 cao hơn quý 2, kỳ vọng thể hiện sự lạc quan về giá cổ phiếu trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, nếu giá cổ phiếu cao hơn giá cổ phiếu trung bình của giai đoạn trước chứng tỏ kỳ vọng của nhà đầu tư đang cao hơn, dự báo xu hướng giá sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Cách dùng đường đường trung bình động hiệu quả

Đối với mỗi chỉ báo, chúng đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì thế nếu muốn giao dịch chính xác thì các nhà đầu tư cần phải biết sử dụng đường MA sao cho hiệu quả. Với công thức tính toán và đặc điểm của các đường trung bình động như trên, nhà đầu tư có thể áp dụng theo các cách sau đây:

Sử dụng tín hiệu giao nhau giữa đường MA

Nhà đầu tư sẽ sử dụng đường SMA 10 VÀ SMA 20 trong cách này. Theo đó:

• Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ dưới lên là tín hiệu đảo chiều tăng và nhà đầu tư có thể vào lệnh buy. Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ trên xuống thì phải đóng lệnh ngay.
• Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ trên xuống là tín hiệu đảo chiều giảm, nhà đầu tư có thể vào lệnh sell. Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ dưới lên thì phải đóng lệnh.

Sử dụng dải cầu vồng

Với chiến thuật này nhà đầu tư sẽ dùng các đường EMA khác nhau. Theo đó điểm vào lệnh hợp lý sẽ là:

• Nếu thấy tất cả các đường MA cùng đảo chiều và sắp xếp theo trật tự nào đó thì điểm vào lệnh chính là nơi tất cả cùng đảo chiều.
• Vào lệnh tại điểm hỗ trợ của các đường MA.

Lưu ý: nhà đầu tư nên sử dụng phương pháp trên với các đường EMA lớn từ EMA50 trở lên và sử dụng với khung thời gian từ H4 trở lên.

Sử dụng MA trong vai trò là hỗ trợ và kháng cự

Tham khảo thêm: Trong Forex giao dịch Bid và Ask là gì?

Nếu quan sát có thể thấy giá khi chạm vào MA sẽ bật lại nên sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, không phải lúc nào giá khi gặp MA sẽ bật lại luôn mà đôi khi sẽ vượt qua một chút rồi quay trở lại.

Từ đó, các nhà đầu tư rút ra một quy tắc là chỉ mua và bán khi giá rơi vào khoảng giữa 2 đường MA. Nhưng khi sử dụng đường MA, hầu hết nhà đầu tư đều cần thử nhiều MA khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Sai lầm thường gặp khi giao dịch với đường trung bình động

Đường trung bình MA có cấu tạo khá đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên trên thực tế lại có rất nhiều người mắc lỗi khi sử dụng đường MA dẫn đến kết quả giao dịch không được tốt. Dưới đây là một số lỗi mà nhiều nhà đầu tư hay gặp phải khi sử dụng đường MA:

• Giá chạm MA là mua hoặc bán

Đường trung bình động MA có tính chất kháng cự hoặc hỗ trợ, do đó khi giá chạm đường trung bình thường có phản ứng đảo chiều, đặc biệt là với các đường trung bình lớn như MA100, MA200. Tuy nhiên, khi giá gặp cản sẽ có 2 trường hợp xảy ra, giá có thể sẽ đảo chiều hoặc phá cản. Chính vì thế, khi giá chạm các đường MA, nhà đầu tư không nên giao dịch luôn mà cần chờ xem phản ứng giá để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

• Giá phá MA nghĩ là xu hướng thay đổi

Cũng chính bởi đường MA mang tính chất của kháng cự hỗ trợ nên rất nhiều nhà đầu tư non tay nghĩ rằng, khi đường giá phá qua đường MA nghĩa là xu hướng thay đổi, đây là tư suy sai lầm khi giao dịch với đường MA. Để chắc chắn về sự đảo chiều thay đổi xu hướng, hãy áp dụng lý thuyết xu hướng để có căn cứ chính xác nhất.

• Giao dịch với MA khi thị trường Sideways

Chức năng chính của đường trung bình MA là để xác định xu hướng, do đó khi nhà đầu tư sử dụng đường MA trong một thị trường đi ngang sẽ cho rất nhiều tín hiệu nhiễu và sẽ không mang lại hiệu quả tốt trong giao dịch.

• Giao dịch khi theo 2 đường MA cắt nhau (MA nhanh cắt MA chậm)

Giao dịch khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm là một trong những cách giao dịch khá phổ biến, đặc biệt là đối với trader mới tìm hiểu cách sử dụng đường MA. Đây không hẳn lại một lỗi nhưng trên thực tế cách giao dịch này không mấy hiệu quả bới thực tế đường MA thường chạy chậm hơn được giá khá nhiều, do đó khi hai đường MA cắt nhau, thường giá đã chạy được một khoảng khá dài.

Lời kết

Bài viết trên đây đã gửi đến các nhà giao dịch những kiến thức quan trọng về đường trung bình động – MA, cũng như những ưu nhược điểm về từng loại đường trung bình động và cách sử dụng nó hiệu quả. Để có thể hiểu rõ và áp dụng chỉ bảo này một cách “mượt mà”, các nhà giao dịch hãy thực hành thật nhiều để phát hiện và khắc phục những lỗi sai của mình trong giao dịch nhé. Chúc bạn thành công.